Derivativos Derivativos da Bolsa de Valores de Londres Oferecem às empresas empresas produtos novos e inovadores, ao lado de nosso mercado internacional líder de recibos de depósito russos, derivativos de índices e dividendos. Também operamos um modelo de livro de encomendas vinculado com Oslo B248rs para oferecer liquidez norueguesa no mercado primário e oferecemos negociação de futuros e opções sobre o índice do Reino Unido e derivativos de ações individuais, incluindo o índice FTSE 100 e o índice FTSE Super Liquid. As facilidades de negociação incluem: um mercado na tela apoiado por fabricantes de mercado, nosso serviço de Relatório de Comércio, onde os membros podem reportar negócios em contratos listados e sob medida. O mercado é sustentado pelo reconhecido e robusto e ultra-rápido mecanismo de correspondência SOLA169. Os membros beneficiam de cruzamentos entre as geografias e os tipos de produtos através de uma clara, LCH Clearnet Limited Stock amp. DR Derivatives London Stock Exchange Derivatives oferece negociação em uma variedade de opções de compra de ações e futuros abrangendo os seguintes mercados: International Orderbook Depositary Receipts, Norwegian shares E partes do Reino Unido. Para obter uma lista completa de nossos produtos de derivativos, clique aqui. MIBO - Opções no MIB FTSE Em cada sessão de negociação 10 datas de validade são citadas: - as 4 expiações trimestrales em março, junho, setembro e dezembro - a expiração mensal mais próxima 2 Datas - os 4 vencimentos de seis meses (junho e dezembro) dos dois anos subsequentes ao ano em curso - os 2 vencimentos anuais (dezembro) do terceiro e quarto anos subsequentes ao ano em curso. As novas opções são cotadas no primeiro dia de negociação após o vencimento . O contrato expira na terceira sexta-feira do mês de vencimento às 9h05. Se o Exchange for fechado nesse dia, o contrato expira no primeiro dia de negociação anterior a esse dia. Último dia de negociação A negociação de qualquer contrato encerra no termo desse contrato (9.05am no vencimento). Para cada vencimento até 12 meses (vencimentos mensais e de três meses), pelo menos 15 preços de exercícios serão negociados tanto para a série call e put, com intervalos de 250 pontos indexados para o primeiro vencimento e 500 pontos de índice para os vencimentos subsequentes . Para os vencimentos superiores a doze meses, pelo menos 21 preços de exercício devem ser negociados tanto para a série call e put, com intervalos de 1.000 pontos indexados. Mas, quando os prazos de seis meses caírem nos doze meses, os novos preços de exercício devem ser introduzidos com intervalos de 500 pontos de índice, até pelo menos 15 exercícios, os preços devem ser negociados tanto para a série de chamadas como para a série, com intervalos de 500 pontos de índice. Preço de fechamento diário O preço de fechamento diário é estabelecido pela organização de compensação e liquidação Cassa di Compensazione e Garanzia. O preço de liquidação é igual ao valor do índice MIB da FTSE, calculado sobre os preços de abertura dos instrumentos financeiros que compõem o índice registrado no último dia de negociação. Se o preço de abertura de qualquer instrumento financeiro no índice não tiver sido estabelecido até o final da sessão de negociação, a Italian Exchange fixa o preço para estabelecer o valor do índice com base nos preços registrados na última sessão e leva Em qualquer outro elemento objetivo relevante disponível. Exercício no vencimento As opções no dinheiro são exercidas automaticamente na data de validade. Quando a opção comprador exerce sua opção, a Cassa di Compensazione e Garanzia designa o escritor por meio de um sorteio.
Комментариев нет:
Отправить комментарий